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字段:日期、时间、交易代码、合约简称、开盘价、最高价、最低价、收盘价、买一价、卖一价、成交量、持仓量、成交额、到期日、期权类型、执行价、合约单位、合成利率、合成期货收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、隐含波动率、理论中间价、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、连续标志、期货代码、期货收盘。
对每天每个到期月,看涨及看跌期权类别,各选6个虚值合约,取中间价,按照平价公式,得到C-P=S*epx(-(q+b)t)-K*PV,其中PV=exp(-rt) )以及期货合约定价公式(F=S*exp((r-b-q)*t),取下列目标函数:C-P+PV(K-F)平方和最小时对应的F(合成期货)及PV,然后根据F及PV,反推出期权收盘价价格对应的隐含波动率及希腊字母。
得到F及PV后,反推看涨期权买一价(bid/PV)、卖一价(ask/pv)对应的隐含波动率(ivcb、
ivca)及看跌期权买一价(bid2/PV)、卖一价(ask2/pv)对应的隐含波动率(ivpb、ivpa),那么各个看涨期权合约的买一价的ivb将调整为ivpb*(K<=F)+ivcb*(K>F),看涨期权卖一价的iva将调整为ivpa*(K<=F)+ivca*(K>F)。再用ivb、F、PV计算买一价的BS理论期权价格,同理卖一价的BS理论期权价格,两者相加除以2,得到看涨期权的BS理论期权价格。
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