一、5分钟、15分钟频率真实波动率

未折算成年。可以自行乘以sqrt(243)，也就是中国市场一年大约每年242-243个交易日。

计算方法如下：

从每日5分钟、15分钟收盘价序列得到非零对数收益率序列序列 r_t；

对每个 q = 0..5：

用 MA(q) 模型，通过数值优化（坐标下降 / pattern search）寻找使 SSE 最小的 θ 向量，得到 SSE、σ² = SSE / n、loglik、AIC(q)

选 AIC 最小的 q，对应的 SSE 作为“去噪”后的方差和；

最后：RV_QMLE = sqrt(SSE_best)。

样例如下：

symbol,contract,date,rv5,rv15

TF,TF2506,20250506,0.000907818,0.000829898

TF,TF2506,20250507,0.00108516,0.000788731

TF,TF2506,20250508,0.000601319,0.000580683

TF,TF2506,20250509,0.000773814,0.000640604

TF,TF2506,20250512,0.00217616,0.00183934

TF,TF2506,20250513,0.000766738,0.000687109

TF,TF2506,20250514,0.000815318,0.000495381

可提供期货指数、股票指数、ETF、股票等。20元/年/品种。

二、历史波动率
字段有日期、收盘价、N（10、20、30、60、90、120、150、180、243）日历史波动率等。日频率的历史波动率，年化时，一年采用242个交易日。

可提供期货、期货指数、股票指数、ETF、股票等。10元/年/品种。

样本：https://od.lk/d/NTNfMTEyODg0NjZf/hv000300.csv
沪深300股指期货样本：https://od.lk/d/NTNfMTEyODg1MDZf/hvif.csv

数据格式：Excel文件，CSV格式。

发货方式：直接网络发送，方便快捷。