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品种:50ETF期权、300ETF期权(510300)、300ETF期权(159919)
 
格式一、含标的价格、在值状态、时间价值
价格:65元/年/品种。
字段:日期、合约编码、交易代码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开、高、低、收、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、期货代码、期货价格、连续标志、平值执行价、在值状态、时间价值、内在价值。


在值状态(平值期权标记“平”,实值期权标记“实”,虚值期权标记“虚”)
 
格式二、增加利率、希腊字母
价格:75元/年/品种。
字段:较格式一多利率、希腊字母。
 
格式三、增加利率、隐含波动率、希腊字母
价格:105元/年/品种。
字段:较格式一多利率、希腊字母、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差。
 
格式三不考虑利率影响样本:
od.lk/d/NTNfMTM2ODYzNjZf/o50tvnofl.csv


格式三考虑利率影响样本:
od.lk/d/NTNfMTM2ODYzNjNf/o50tvfl.csv 

默认提供不考虑利率的时间价值、内在价值。需要考虑利率请提前告知。


其中,连续标志由L1、L2、L3、L4组成,分别表示表示当月连续、下月连续、季一连续、季二连续。比如,L1表示当月连续。
hv+n表示n天的历史波动率,等于标的收盘价对数收益率序列取标准偏差后,乘以242的平方根。比如,hv10表示10日历史波动率。


期权在值状态分实值、平值、虚值,按照VIX编制规则确定平值期权。

50ETF分红除息后,原合约的成交量、持仓量会明显下降,流动性变差,新合约流动性反之,针对上述情况,处理时,一次调整、二次调整或未调整的合约,如当天同时存在,平值期权使用一次调整的合约,,进而得出虚值、实值期权。一次调整、二次调整或未调整的合约如当天同时存在,平值期权使用二次调整的合约。


每日,不同到期日期权合约的无风险利率,根据距离到期日天数,采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据。


距离到期日时间,折算成年,每年为365天。

隐含波动率,采用无分红的BS公式推算,基于期权的日收盘价。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项,通过原始隐含波动率插值后得出。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho,通过无分红的BS公式计算得出。

 
存储方式:数据按年、整个时间段存储。
每种格式处理时,包括一个含该月各合约数据的大文件;也包含按“合约编码_交易代码_执行价”作为文件名,存为的一个个小文件。
 
数据格式:Excel文件,CSV格式。
发货方式:直接网络发送,方便快捷。

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50ETF期权300ETF期权日数据,含希腊字母、在值状态,可选利率、隐含波动率

  • 频率: 1-Day
  • 类型: 历史数据
  • 库存状态: 有库存
  • ¥65.00


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