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数据内容:可提供日期从2015年2月9日开始,更新至上月月底,包括期间所有期权合约的数据。当日某合约某一时点有交易,该合约就有数据。

品种:50ETF、300ETF(510300)、300ETF(159919)


格式一:期权日数据,含在值状态(平值期权标记“平”,实值期权标记“实”,虚值期权标记“虚”)
价格:65元/年/品种。

字段:日期,合约编码,交易代码,报价时间,到期日,期权类型,执行价,开盘价,最高价,最低价,收盘价,成交量,持仓量,成交额,合约单位,标的代码,标的收盘价,距离到期日天数,距离到期日时间(折算成年),Delta,Gamma,Vega,Theta,Rho,hv10,hv20,hv30,hv60,hv90,hv120,hv150,hv180,期货代码,期货价格,连续标志,在值状态。

其中,连续标志:L1表示当月,L2 表示下月合约,L3表示季一合约,L4 表示季二合约。hv+n表示n天的历史波动率,等于标的收盘价对数收益率序列取标准偏差后,乘以242的平方根。比如hv10表示10日历史波动率。

样本链接A:https://od.lk/d/NTNfMTIxMzc0NzFf/lx50daoi.csv


格式二:期权日数据,含利率
价格:75元/年/品种。

字段:日期,合约编码,交易代码,报价时间,到期日,期权类型,执行价,开盘价,最高价,最低价,收盘价,成交量,持仓量,成交额,合约单位,标的代码,标的收盘价,距离到期日天数,距离到期日时间(折算成年),无风险利率,Delta,Gamma,Vega,Theta,Rho,hv10,hv20,hv30,hv60,hv90,hv120,hv150,hv180,期货代码,期货价格,连续标志,在值状态。
样本链接B:https://od.lk/d/NTNfMTIxMzc0NjJf/ir50daoi.csv


格式三:期权日数据,含利率、已插值隐含波动率
价格:85元/年/品种。

字段:日期,合约编码,交易代码,报价时间,到期日,期权类型,执行价,开盘价,最高价,最低价,收盘价,成交量,持仓量,成交额,合约单位,标的代码,标的收盘价,距离到期日天数,距离到期日时间(折算成年),无风险利率,经插值的隐含波动率,Delta,Gamma,Vega,Theta,Rho,hv10,hv20,hv30,hv60,hv90,hv120,hv150,hv180,期货代码,期货价格,连续标志,在值状态。
样本链接C:https://od.lk/d/NTNfMTIxMzc0Njhf/ivs50daoi.csv

格式四、期权日数据,含利率、未插值隐含波动率、已插值隐含波动率
价格:105元/年/品种。
字段:日期,合约编码,交易代码,报价时间,到期日,期权类型,执行价,开盘价,最高价,最低价,收盘价,成交量,持仓量,成交额,合约单位,标的代码,标的收盘价,距离到期日天数,距离到期日时间(折算成年),无风险利率,经插值的隐含波动率,原始隐含波动率,Delta,Gamma,Vega,Theta,Rho,理论价格,模型误差,hv10,hv20,hv30,hv60,hv90,hv120,hv150,hv180,期货代码,期货价格,连续标志,在值状态。
样本链接D:https://od.lk/d/NTNfMTIxMzc0NjVf/ivf50daoi.csv

其他
期权在值状态分实值、平值、虚值,按照VIX编制规则确定平值期权。
50ETF分红除息后,原合约的成交量、持仓量会明显下降,流动性变差,新合约流动性反之,针对上述情况,处理时,一次调整、二次调整或未调整的合约分别计算平值期权,进而得出虚值、实值期权


连续标志(当月L1、下月L2、季一L3、季二L4)、期货代码、期货收盘。
hv+n表示n天的历史波动率,等于标的收盘价对数收益率序列取标准偏差后,乘以242的平方根。
每日,不同到期日期权合约的无风险利率,根据距离到期日天数,采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据。


距离到期日时间,折算成年,每年为365天。
隐含波动率,采用无分红的BS公式推算,基于期权的日收盘价。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项,通过原始隐含波动率插值后得出。
理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho,通过无分红的BS公式计算得出。
模型误差,等于期权价格减去理论价格。
存储方式:数据按格式,存储为一个大文件;将“合约编码_交易代码_执行价”作为文件名,存为一个个小文件。


数据格式:Excel文件,CSV格式。
发货方式:直接网络发送,方便快捷。

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50ETF期权300ETF期权日数据,含希腊字母、在值状态,可选利率、隐含波动率

  • 频率: 1-Day
  • 类型: 历史数据
  • 库存状态: 有库存
  • ¥65.00


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