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格式一:日数据

40元/年/品种

可提供日期从2001年12月24日开始。


股指期权合约的日数据,包括日期、合约简称、合约月份(周)、执行价格、期权类型、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、结算价、持仓量、最优买价、最优卖价、历史最高价、历史最低价。


股指期权的品种,包括台指期权(TXO)、黄金期权(TGO)、电子类股价指数期权(TEO)、金融保险类股价指数期权(TFO)、未含金融电子类股价指数期权(XIO)、柜台买卖中心股价指数期权(GTO)以及股票期权。

样本链接:https://od.lk/d/NTNfMTEzMzk4NTZf/txohq.csv


格式二、带基于无分红BS模型计算的希腊字母及隐含波动率

80元/年/品种

包括日期、合约简称、合约月份(周)、执行价格、期权类型、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、结算价、持仓量、最优买价、最优卖价、历史最高价、历史最低价、标的收盘价、无风险利率、报价时间、到期日、距离到期日天数、隐含波动率、理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho。


理论价格等于将反推得出的隐含波动率,代入无分红BS模型计算的期权价格。

无风险利率使用一年期定期存款固定利率。数据来自台湾银行公布的存(放)款牌告利率,金额不要求500万及以上,期限一年至不满两年。

剔除夜盘或成交量为0的数据。

少量数据隐含波动率及希腊字母为空,原因如下:1、无法用BS模型反推出隐含波动率;2、隐含波动率超出[0.01,10]区间;3、距离到期日天数为0。


数据格式:CSV格式。

发货方式:直接网络发送,方便快捷。


格式二样本

拷贝下列文字到记事本或文本编辑器后,在记事本内ctrl+a全选后ctrl+c再次拷贝,打开excel,在excel菜单左上角粘贴栏,选择文本导入向导,第一步里选择分隔符号,第二步取消空格选项的勾号,选择逗号选项跌的勾号,点击完成后即可在excel查看样本。


日期,合约简称,合约月份(周),报价时间,到期日,期权类型,执行价,开盘价,最高价,最低价,收盘价,成交量,持仓量,结算价,最优买价,最优卖价,历史最高价,历史最低价,距离到期日天数,无风险利率,标的收盘价,隐含波动率,理论价格,delta,gamma,vega,theta,rho

20200102,TXO,202001,2020-01-02,2020-01-15,P,10000,0.4,0.4,0.3,0.3,70,1105,0.3,0.3,0.5,59,0.3,13,1.035,12100.48,0.3408,0.30,-0.0013,0.0000,0.1005,-0.1313,-0.0059

20200102,TXO,202001,2020-01-02,2020-01-15,P,10100,0.5,0.5,0.5,0.5,200,221,0.4,0.2,0.6,92,0.4,13,1.035,12100.48,0.3400,0.50,-0.0022,0.0000,0.1551,-0.2021,-0.0095

20200102,TXO,202001,2020-01-02,2020-01-15,P,10200,0.6,0.6,0.4,0.4,251,471,0.4,0.3,0.7,64,0.4,13,1.035,12100.48,0.3164,0.40,-0.0019,0.0000,0.1370,-0.1660,-0.0083

20200102,TXO,202001,2020-01-02,2020-01-15,P,10300,0.7,0.7,0.2,0.6,242,560,0.6,0.1,0.8,87,0.2,13,1.035,12100.48,0.3117,0.60,-0.0028,0.0000,0.1942,-0.2318,-0.0121

20200102,TXO,202001,2020-01-02,2020-01-15,P,10400,0.8,0.8,0.5,0.5,310,1091,0.7,0.5,0.9,104,0.5,13,1.035,12100.48,0.2895,0.50,-0.0025,0.0000,0.1778,-0.1971,-0.0110



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中国台湾股指期权以及股票期权日数据,可选隐含波动率及希腊字母

  • 频率: 1-Day
  • 类型: 历史数据
  • 库存状态: 有库存
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