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基于1分钟频率,依据中国波指规则计算IVX,依据VIX规则及部分中国波指细则计算VIX、VWA、VWB。

VWA、VWB分别基于卖一价、买一价,使用VIX规则算出,用来反映一档委托价格。

可提供时间段从201503开始。201502数据只可提供基于收盘价计算结果。本系列数据已更新到上月底,购后即可提供您所需时段。

可提供品种;50ETF期权,300ETF期权,商品期权。商品期权单品种为如下价格的3/4。


格式一:中国波指日数据,40元/年/品种。VIX日数据,40元/年/品种。中国波指+VIX+VWA+VWB日数据,60元/品种/年。

字段:日期、开盘、高、低、收盘指数值

样本:压缩包链接中带eod字样的文件。vix数据为文件名中含newvix和eod字样的文件,中国波指数据为文件名中含ivx和eod字样的文件,其余类同。


格式二:中国波指分钟数据,一分钟40元/月/品种,五分钟30元/月/品种。VIX分钟数据,一分钟40元/月/品种,五分钟30元/月/品种。中国波指+VIX+VWA+VWB分钟数据,一分钟60元/月/品种,五分钟50元/月/品种。

字段:时间、指数值

样本:1分钟数据,压缩包链接中带1min字样的文件。如vix1分钟数据为文件名中含newvix和1min且不带sigma字样的文件,中国波指数据为文件名中含ivx和1min且不带sigma字样的文件,其余类同。

5分钟数据类似。


分钟数据加20元/月/品种,日数据加20元/月/品种,分别提供分钟频率、日频率的格式三与格式四文件

单独需要格式三或格式四,每个格式分钟数据60元/月/品种,日数据60元/年/品种


格式三、连续合约波动率数据

ETF期权而言,此格式即当月、次月、季一、季二合约各自的波动率指数

字段:日期、时间、波动率指数、到期日、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、连续标志

样本:压缩包链接中带sigma字样的文件。vix 1分钟数据为文件名中含newvix和1min且带sigma字样的文件,中国波指数据为文件名中含ivx和1min且带sigma字样的文件,其余类同。


格式四:计算所用原始数据
字段:日期、时间、合约编码、收盘价、成交量、交易代码、期权类型、到期月份、调整标记、执行价、合约单位、到期日、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、利率、连续标记、买一价、卖一价、ivx编制规则价格

样本:压缩包链接中带temp字样的文件。


样本压缩包链接:https://www.wikitter.com/sample/vixivx1min.7z


附:

某个时间如无法得到计算结果,IVX值或连续合约波动率设置为空。
上市前期或波动较大所在交易日,由于未使用虚拟合约、未使用前结算价、未使用一分钟前的收盘价作为本分钟无成交时的收盘价,因而进入计算的合约数量较少。


处理不同于中国波指方案之处如下:确定期权价格时,不考虑涉及前日算价的步骤;不使用虚拟合约,也就未使用BS模型、未进行插值;某个到期月某一执行价对应的买卖报价中有一个为0或全为0,该执行价的合约不纳入计算。


公布的IVX值与自行计算的IVX值差异如下。
图1:公布的IVX值与本计算的日走势,20150602-20180214


图2:公布的IVX值与本计算的一分钟走势,201801


文件格式:CSV文件,EXcel可读。
发送方法:邮件发送,快捷方便。


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50ETF期权300ETF期权商品期权的中国波指、VIX、VWA、VWB日频及分钟数据,基于1分钟频率

  • 频率: 1-Min
  • 类型: 历史数据
  • 库存状态: 有库存
  • ¥40.00


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