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可提供四种格式的分钟数据。当发生委托或成交价格变动时,记录数据。
品种:50ETF期权、510300 沪深300ETF期权等。
频率:

格式一、格式二、格式三、格式四可提供1、3、5、10、15、30、60、120分钟。

每种格式,4种频率加10元/月/品种,8种频率加20元/月/品种。


数据更新至上月底。多个品种价格有优惠,1分钟以外频率分钟数据价格具体请联系客服。

格式一、基于收盘价计算隐含波动率
价格:一分钟数据,90元/月/品种。成交数据80元/月/品种。

字段:
日期、时间、合约编码、交易代码、开盘价、高、低、收盘价、成交量、持仓量、成交额、执行价、到期日、利率、期权类型、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、连续标志、收盘价_标的、隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho。
样本:wikitter.com/sample/stockonmin2ivlx.zip

格式二、基于中间价计算隐含波动率
价格:一分钟数据,100元/月/品种。成交数据90元/月/品种。

字段:
日期、时间、合约编码、交易代码、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、买一价、买一量、卖一价、卖一量、执行价、到期日、利率、期权类型、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、连续标志、收盘价_标的、买一价_标的、卖一价_标的、隐含波动率_中间价、理论价格_中间价、delta_中间价、gamma_中间价、vega_中间价、theta_中间价、rho_中间价。
样本:wikitter.com/sample/stockonmin2ivmid.zip

格式三、基于收盘价、中间价、买卖一档价格计算隐含波动率
价格:一分钟数据,110元/月/品种。成交数据100元/月/品种。

字段:
日期、时间、合约编码、交易代码、开盘价、高、低、收盘价、成交量、持仓量、成交额、买一价、买一量、卖一价、卖一量、执行价、到期日、利率、期权类型、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、连续标志、收盘价_标的、买一价_标的、卖一价_标的、隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho、iv_中间价、理论价格_中间价、delta_中间价、gamma_中间价、vega_中间价、theta_中间价、rho_中间价、iv_买一价、iv_卖一价。

格式三10002062_510050P2001M03000_20200102样图



格式三,5分钟格式样图


样本:wikitter.com/sample/stockonmin2ivba1.zip

格式四、基于收盘价、中间价、买卖五档价格计算隐含波动率
价格:一分钟数据,150元/月/品种。

字段:
日期、时间、合约编码、交易代码、开盘价、高、低、收盘价、成交量、持仓量、成交额、买一价、买一量、卖一价、卖一量、买二价、买二量、卖二价、卖二量、买三价、买三量、卖三价、卖三量、买四价、买四量、卖四价、卖四量、买五价、买五量、卖五价、卖五量、执行价、到期日、利率、期权类型、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、连续标志、收盘价_标的、买一价_标的、卖一价_标的、隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho、隐含波动率_中间价、理论价格_中间价、delta_中间价、gamma_中间价、vega_中间价、theta_中间价、rho_中间价、iv_买一价、iv_买二价、iv_买三价、iv_买四价、iv_买五价、iv_卖一价、iv_卖二价、iv_卖三价、iv_卖四价、iv_卖五价。
样本:wikitter.com/sample/stockonmin2ivba5.zip

注:
成交价及对应希腊字母、隐含波动率,采用该分钟频率内的最后一次成交时的数据。
买卖报价及对应希腊字母、隐含波动率,采用该分钟频率内的最后一次委托或成交变化时的数据。
计算期权买一价至买五价对应的隐含波动率时,标的价格均采用标的买一价。
计算期权卖一价至卖五价对应的隐含波动率时,标的价格均采用标的卖一价。
当某一时间点无同步的标的买价、卖价、收盘价时,分别采用最近的上一时间点的买价、卖价、收盘价作为替代。
中间价等于买一价及卖一价的两者之和除以2。当买一价或者卖一价等于0时,中间价为空。
无风险利率采用银行间质押式回购利率的各期限对应的日平均利率数据,期权剩余期限不在期限内的,采用三次样条插值结果。
距离到期日时间,折算成年,每年为365天。
根据无分红BS公式计算隐含波动率及希腊字母。
采用标的买一价计算期权买一价的隐含波动率,同理卖一价、中间价、收盘价。


当期权收盘价、标的收盘价、期权中间价、标的中间价为0或空时,涉及到的价格所对应的隐含波动率及希腊字母设置为空。
所有的原始隐含波动率的值限定在 [1%,1000%] 区间内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。
理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho,通过无分红的BS公式计算得出。
模型误差,等于期权价格减去理论价格。


文件格式:Excel文件,CSV格式。每月每个品种对应的各个合约,按“合约编码-交易代码-交易日”的文件名存储。

发货方式:网络发送,快捷方便。


参考网址:
sse.com.cn/disclosure/announcement/general/c/c_20181130_4684983.shtml


合约单位计算思路:调整标志为A,意味着合约因为分红经过了一次调整,执行价变化,合约编码不变,交易代码中的调整标志从M变为A,调整标志后的表示执行价的最后五个数字不变,合约单位变化。
以20200102的510050C2003A02750为例,演示如何得到分红调整后的合约单位。未分红前,交易代码510050C2003M02750的执行价为2750,合约单位10000,合约编码10001909。
分红调整后,合约编码仍旧是100001909;交易代码中的执行价变化,执行价变为2.706(该执行价每个格式的数据内都有提供),提取原交易代码A后的数字,并转换为整数,得到原执行价2.750,将原执行价除以新执行价,得到1.01626,乘以10000,四舍五入,合约单位即为10163。

未调整合约,调整标志为M,合约单位10000。


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50ETF期权、300ETF期权分钟数据,可选收盘价、中间价、买卖五档报价对应的隐含波动率

  • 频率: 1-Min
  • 类型: 历史数据
  • 库存状态: 有库存
  • ¥80.00


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