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可提供品种:50ETF期权\300ETF期权(510300)等。

数据更新至上月底。多个月份价格有优惠,具体请联系客服。当委托或成交发生变化时,均记录数据。如下报价均为委托与成交数据价格,仅需要成交数据,请联系客服。


格式一、收盘价同步利率、标的价格
对应样本压缩包种带ir后缀文件
价格:200元/月/品种。
字段:
时间、今日开盘价、今日最高价、今日最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、买一价、买一量、卖一价、卖一量、买二价、买二量、卖二价、卖二量、买三价、买三量、卖三价、卖三量、买四价、买四量、卖四价、卖四量、买五价、买五量、卖五价、卖五量、标的收盘价、标的买一价、标的卖一价、执行价、合约单位、到期日、利率、期权类型、调整标志、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、连续标志。


格式二、基于收盘价计算隐含波动率
对应样本压缩包种带lx后缀文件
价格:120元/月/品种。
字段:
时间、今日开盘价、今日最高价、今日最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、标的收盘价、执行价、合约单位、到期日、利率、期权类型、调整标志、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、连续标志、隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho。


格式三、基于中间价计算隐含波动率
对应样本压缩包种带mid后缀文件
价格:150元/月/品种。
字段:
时间、今日开盘价、今日最高价、今日最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、买一价、买一量、卖一价、卖一量、标的收盘价、标的买一价、标的卖一价、执行价、合约单位、到期日、利率、期权类型、调整标志、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、连续标志、iv_中间价、理论价格_中间价、delta_中间价、gamma_中间价、vega_中间价、theta_中间价、rho_中间价、iv_买一价、iv_卖一价。


格式四、基于收盘价、中间价、买卖一档价格计算隐含波动率
对应样本压缩包种带ba1后缀文件
价格:160元/月/品种。
字段:
时间、今日开盘价、今日最高价、今日最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、买一价、买一量、卖一价、卖一量、标的收盘价、标的买一价、标的卖一价、执行价、合约单位、到期日、利率、期权类型、调整标志、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、连续标志、隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho、iv_中间价、理论价格_中间价、delta_中间价、gamma_中间价、vega_中间价、theta_中间价、rho_中间价、iv_买一价、iv_卖一价。


格式五、基于收盘价、中间价、买卖五档价格计算隐含波动率
对应样本压缩包种带ba5后缀文件
价格:240元/月/品种。
字段:
时间、今日开盘价、今日最高价、今日最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、买一价、买一量、卖一价、卖一量、买二价、买二量、卖二价、卖二量、买三价、买三量、卖三价、卖三量、买四价、买四量、卖四价、卖四量、买五价、买五量、卖五价、卖五量、标的收盘价、标的买一价、标的卖一价、执行价、合约单位、到期日、利率、期权类型、调整标志、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、连续标志、隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho、iv_中间价、理论价格_中间价、delta_中间价、gamma_中间价、vega_中间价、theta_中间价、rho_中间价、iv_买一价、iv_买二价、iv_买三价、iv_买四价、iv_买五价、iv_卖一价、iv_卖二价、iv_卖三价、iv_卖四价、iv_卖五价。

上述格式的样本请从如下链接下载:www.wikitter.com/sample/stockotic2iv.zip

注意:

计算期权买一价至买五价对应的隐含波动率时,标的价格均采用标的买一价。

计算期权卖一价至卖五价对应的隐含波动率时,标的价格均采用标的卖一价。

当某一时间点无同步的标的买价、卖价、收盘价时,分别采用最近的上一时间点的买价、卖价、收盘价作为替代。

中间价等于买一价及卖一价的两者之和除以2。当买一价或者卖一价等于0时,中间价为空。

无风险利率采用银行间质押式回购利率的各期限对应的日平均利率数据,期权剩余期限不在期限内的,采用三次样条插值结果。

距离到期日时间,折算成年,每年为365天。


根据无分红BS公式计算隐含波动率及希腊字母。

采用标的买一价计算期权买一价的隐含波动率,同理卖一价、中间价、收盘价。

当期权收盘价、标的收盘价、期权中间价、标的中间价为0或空时,涉及到的价格所对应的隐含波动率及希腊字母设置为空。

所有的原始隐含波动率的值限定在 [1%,1000%] 区间内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho,通过无分红的BS公式计算得出。

模型误差,等于期权价格减去理论价格。


为减少文件空间占用,交易日、合约编码、交易代码,这三个字段可从文件名得到。每月一个品种一个文件夹,里面包含”合约编码_交易代码_交易日“命名的各个小文件。

文件格式:Zip压缩包,CSV格式。
发货方式:网络发送,快捷方便。

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50ETF期权|300ETF期权Tick五档数据同步利率及标的,可选隐含波动率及希腊字母

  • 频率: Tick
  • 类型: 历史数据
  • 库存状态: 有库存
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