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数据内容:可提供日期从2015年2月9日开始,更新至上月月底,包括期间所有期权合约的数据。当日某合约某一时点有交易,该合约就有数据。
确定平值期权执行价及计算时间价值时,默认不考虑利率影响。
平值期权执行价及时间价值两字段需要考虑利率影响时,请联系告知。

品种:50ETF期权、300ETF期权(510300)、300ETF期权(159919)

格式一、含期货价格、在值状态、时间价值


价格:65元/年/品种。

字段:日期、合约编码、交易代码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开、高、低、收、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、线性衍生品代码、线性衍生品价格、连续标志、平值执行价、在值状态、时间价值、内在价值。


格式二、增加利率、希腊字母


价格:75元/
年/品种。

字段:日期、合约编码、交易代码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开、高、低、收、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、利率、希腊字母、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、线性衍生品代码、线性衍生品价格、连续标志、平值执行价、在值状态、时间价值、内在价值。


格式三、增加利率、隐含波动率、希腊字母


价格:105元/
年/品种。

字段:日期、合约编码、交易代码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开、高、低、收、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、线性衍生品代码、线性衍生品价格、连续标志、平值执行价、在值状态、时间价值、内在价值。


格式三不考虑利率影响样本:
https://od.lk/d/NTNfMTM2ODYzNjZf/o50tvnofl.csv

格式三考虑利率影响样本:

https://od.lk/d/NTNfMTM2ODYzNjNf/o50tvfl.csv


其中,连续标志由L1、L2、L3、L4组成,分别表示表示当月连续、下月连续、季一连续、季二连续。比如,L1表示当月连续。

hv+n表示n天的历史波动率,等于标的收盘价对数收益率序列取标准偏差后,乘以242的平方根。比如,hv10表示10日历史波动率。


存储方式:数据按年、按年按月、整个时间段三种格式存储。

每种格式处理时,包括一个含该月各合约数据的大文件;也包含按“合约编码_交易代码_执行价”作为文件名,存为的一个个小文件。


数据格式:Excel文件,CSV格式。

发货方式:直接网络发送,方便快捷。

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50ETF期权300ETF期权日数据,含隐含波动率、希腊字母、利率、实值平值虚值标记、时间价值

  • 频率: 1-Day
  • 类型: 历史数据
  • 库存状态: 有库存
  • ¥105.00


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