QQ在线咨询
微信、QQ服务号
365815656
请添加咨询

数据内容:可提供日期从2015年2月9日开始,更新至上月月底,包括期间所有期权合约的数据。当日某合约某一时点有交易,该合约就有数据。
确定平值期权执行价及计算时间价值时,默认不考虑利率影响。
平值期权执行价及时间价值两字段需要考虑利率影响时,请联系告知。

品种:50ETF期权、300ETF期权(510300)、300ETF期权(159919)


格式一、含期货价格、在值状态、时间价值

价格:65元/年/品种。

字段:日期、合约编码、交易代码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开、高、低、收、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、线性衍生品代码、线性衍生品价格、连续标志、平值执行价、在值状态、时间价值、内在价值。


格式二、增加利率、希腊字母

价格:75元/年/品种。

字段:日期、合约编码、交易代码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开、高、低、收、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、利率、希腊字母、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、线性衍生品代码、线性衍生品价格、连续标志、平值执行价、在值状态、时间价值、内在价值。


格式三、增加利率、隐含波动率、希腊字母

价格:105元/年/品种。

字段:日期、合约编码、交易代码、报价时间、到期日、期权类型、执行价、开、高、低、收、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的收盘价、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、线性衍生品代码、线性衍生品价格、连续标志、平值执行价、在值状态、时间价值、内在价值。


格式三不考虑利率影响样本:
https://od.lk/d/NTNfMTM2ODYzNjZf/o50tvnofl.csv

格式三考虑利率影响样本:

https://od.lk/d/NTNfMTM2ODYzNjNf/o50tvfl.csv


其中,连续标志由L1、L2、L3、L4组成,分别表示表示当月连续、下月连续、季一连续、季二连续。比如,L1表示当月连续。

hv+n表示n天的历史波动率,等于标的收盘价对数收益率序列取标准偏差后,乘以242的平方根。比如,hv10表示10日历史波动率。


不考虑利率影响使用最近标的价格的执行价作为平值执行价,考虑利率影响则使用VIX白皮书确定平值执行价


提供VIX白皮书的方法确定ATM对应的执行价,姑且称为方案A,也就是考虑利率影响。有两处使用到利率:

1、计算期权平值执行价时,使用VIX白皮书的方式确定,涉及到计算远期价格。远期价格需要使用标的价格、看涨期权、看跌期权价格,使用C、P价格需要乘以exp(rt)折算成到期时的远期价格。确定平值期权执行价考虑了利率影响。

2、计算时间价值、内在价值,将执行价乘以exp(-rt)折现到当前。计算时间价值、内在价值默认考虑利率。


亦可以根据简单方法确定ATM确定ATM对应的执行价,也就是不考虑利率影响。

如果选择简单方案B,也就是距离标的价格最近的执行价最近即是平值执行价,那么时间价值、内在价值,各个期限的合约的执行价也不需要折现。


分红后同一到期日的经调整合约(带A)和未调整的合约(带M)各有一个平值执行价

50ETF分红除息后,原合约的成交量、持仓量会明显下降,流动性变差,新合约流动性反之。针对上述情况,一次调整、未调整的合约,如当天同时存在,分别对一次调整A、未调整M的合约,计算平值对应执行价,进而得出虚值、实值期权。换句话来说,也就是分红后一段时间内,存在同一标的、同一到期日的期权合约有两个平值执行价的情况,分别是一次调整的合约一个、未调整过的合约一个。


存储方式:数据按年、按年按月、整个时间段三种格式存储。

每种格式处理时,包括一个含该月各合约数据的大文件;也包含按“合约编码_交易代码_执行价”作为文件名,存为的一个个小文件。


数据格式:Excel文件,CSV格式。

发货方式:直接网络发送,方便快捷。

写评论

登录注册后再评论

50ETF期权300ETF期权日数据,含隐含波动率、希腊字母、利率、实值平值虚值标记、时间价值

  • 频率: 1-Day
  • 类型: 历史数据
  • 库存状态: 有库存
  • ¥65.00


可选选项