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含隐含波动率及希腊字母的期权1分钟数据,可提供日期从2015年2月9日开始,更新至上月月底,包括期间该品种所有期权合约的数据。当日某一分钟某合约有交易,该合约就有数据。


品种:50ETF、铜、玉米、白糖、棉花、豆粕、天然橡胶。
价格:50ETF期权80元/月/品种,商品期权150元/月/全部期权品种,商品期权60元/月/品种。


无风险利率选择:银行间质押式回购利率、Shibor。两种利率计算的IV及Greek一并提供。


字段:
日期、时间、合约编码、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、交易代码、期权类型、到期月份、调整标志、执行价、合约单位、到期日、距离到期日天数、距离到期日时间(分钟)、无风险利率、连续标志、标的代码、标的收盘价、期货代码、期货收盘价、未插值隐含波动率、理论价格、模型误差 、delta、gamma、vega、theta、rho


基于质押式回购利率的样本:

od.lk/d/NTNfMTM1MTUzMjFf/o50iv1minrp.csv
基于Shibor的样本:

od.lk/d/NTNfMTM1MTUzMjBf/o50iv1minsi.csv


数据组成:按月。
文件格式:Excel文件,CSV格式。
发货方式:网络发送,快捷方便。


附:
距离到期日时间,折算成年,每年为365天。
隐含波动率,采用无分红的BS公式推算,基于期权的分钟收盘价。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至1000%范围内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。
理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho,通过无分红的BS公式计算得出。
模型误差,等于期权价格减去理论价格。


无风险利率分别使用银行间市场质押式回购平均利率(当日全体发行人所有交易结算价格的加权平均值)、Shibor。


极少数交易日某一期限的质押式回购利率存在大于10%的情况,处理时,如果某期限利率大于当天各期限利率平均值的3倍,则将该期限利率剔除;期限0天、期限1年的利率为空值时,用相邻期限利率作为利率,再插值。


Shibor目前总共公布8个标准期限品种,即O/N、1W、2W、1M、3M、6M、9M、1Y,其余非标准期限品种Shibor值是根据相邻两个标准期限的Shibor线性插值计算出的。也即,每日不同到期日期权合约的无风险利率,根据距离到期日天数,采用标准期限或线性插值的数据。
质押式回购利率同理。

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含隐含波动率及希腊字母的期权1分钟数据

  • 频率: 1-Min
  • 类型: 历史数据
  • 库存状态: 有库存
  • ¥80.00


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