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概述:波动率指数使用了三种计算方式。第一种是根据无分红BS模型倒推隐含波动率,再计算波动率指数,也就是基于vix旧规则。第二种是按照无模型方式,采用买卖中间价计算,也就是基于VIX新规则方案。第三种是按照无模型方式,采用收盘价、买卖中间价计算,也就是中国波指方案。

1分钟频率,第一种方案66/月/品种,第二、三种共66元/月/品种,第一、二、三种共88/月/品种。

第二、三种处理方式,同本站链接1前述方案,均基于1分钟频率计算指数。

新规则计算vix指数时,近月、次近月合约选择,使用了中国波指方案的处理方法,其余照新vix规则。

本站亦有基于15秒频率数据计算的15秒新规则vix、ivx指数及对应各合约波动率,以及由此衍生的1分钟、5分钟、日频等频率数据。详见链接2


1分钟数据660元/年/品种,日数据66元/年/品种,共提供根据中国波指及VIX指数新规则的两种格式。附加按照VIX旧规则格式,1分钟数据880元/年/品种,日数据88元/年/品种。
可提供日期:201503至上月月底。

品种:50ETF、300ETF(510300)、300ETF(159919)


数据包含:
文件1字段:时间、指数数值。
文件2字段:日期、时间、中间价、交易代码、期权类型、到期月份、调整标记、执行价、到期日、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、利率、连续标记、买一价、卖一价。
日数据基于每日分钟数据计算,不提供文件2字段。


VIX旧规则格式见链接:
http://www.wikitter.com/index.php?route=product/product&product_id=130
中国波指规则1分钟样本:
https://od.lk/d/NTNfMTMzNjQ1MTFf/o50ivx1min.csv
中国波指规则日数据样本:
https://od.lk/d/NTNfMTMzNjQ1MTNf/o50ivxeod.csv
VIX新规则1分钟样本:
https://od.lk/d/NTNfMTMzNjQ1MTJf/o50vixnew1min.csv
VIX新规则日数据样本:
https://od.lk/d/NTNfMTMzNjQ1MTRf/o50vixneweod.csv

201503及之后的数据,基于期权中间价(中国波指)或期权买卖报价(VIX),有委托或者成交记录时计算波动率指数。
无风险利率取银行间质押式回购利率的日平均值,按照三次样条插值出各期限利率。
波动率指数计算同VIX新编制规则。数据处理上,在剩余期限小于等于7天时,采用最近的下一个到期月及接下来的一个到期月数据(下月及季一)的数据;其他剩余存续期限的,采用当月及随后一个到期月(当月及下月)的数据。
当未找出满足vix旧规则的数据时,数据为空。

按照中国波指规则计算波动率指数时,期权中间价的确定,与ivx规则基本一致,但去掉了以上日结算价作为中间价,因为市场波动,上日结算价到今日作为参考可能导致较大的误差。
对于期权合约价格的确定采用以下规则:
当日有成交,且存在买卖报价:若最新成交价处于买卖报价之间,取最新成交价;若最新成交价处于买卖报价之外,取最优报价均值;
当日有成交,仅有买方报价:取买价与最新成交价中较大者;
当日有成交,仅有卖方报价:取卖价与最新成交价中较小者;
当日有成交,不存在买卖报价:取最新成交价;
当日无成交,但存在买卖报价:取最优报价均值。

数据组成:分钟数据按月存储,日数据按年存储。

文件格式:Excel文件,CSV格式。

发货方式:网络发送,快捷方便。

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50ETF期权300ETF期权波动率指数分钟及日数据,分别依据中国波指及新旧VIX编制规则计算

  • 频率: 1-Min
  • 类型: 历史数据
  • 库存状态: 有库存
  • ¥66.00


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