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商品期权可提供三种格式的分钟数据。当发生委托或成交价格变动时,记录数据。

可提供品种:白糖、豆粕、铜等。

可提供频率:1、2、3、5、10、15、30、60、夜盘与日盘、夜盘早盘及午盘。

数据更新至上月底。多个品种价格有优惠,具体请联系客服。


一、基于收盘价计算隐含波动率

价格:一分钟数据,50元/月/品种。1、3、5、10、15、30分钟6种频率,共70元/月/品种。

字段:

交易日期、业务日期、最后修改时间、合约代码、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、执行价、到期日、利率、期权类型、距离到期日天数、距离到期日下午三点半的分钟数、连续标志、收盘价_期货、隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho。

样本:www.wikitter.com/sample/commonminivc.zip


二、基于中间价计算隐含波动率

价格:一分钟数据,60元/月/品种。1、3、5、10、15、30分钟6种频率,共80元/月/品种。

字段:

交易日期、业务日期、最后修改时间、合约代码、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、买一价、买一量、卖一价、卖一量、执行价、到期日、利率、期权类型、距离到期日天数、距离到期日下午三点半的分钟数、连续标志、收盘价_期货、买一价_期货、买一量_期货、卖一价_期货、卖一量_期货、iv_中间价、理论价格_中间价、delta_中间价、gamma_中间价、vega_中间价、theta_中间价、rho_中间价。

样本:www.wikitter.com/sample/commonminivm.zip


三、基于收盘价、中间价、买卖一档价格计算隐含波动率

价格:一分钟数据,70元/月/品种。1、3、5、10、15、30分钟6种频率,共90元/月/品种。

字段:

交易日期、业务日期、最后修改时间、合约代码、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、买一价、买一量、卖一价、卖一量、执行价、到期日、利率、期权类型、距离到期日天数、距离到期日下午三点半的分钟数、连续标志、收盘价_期货、买一价_期货、买一量_期货、卖一价_期货、卖一量_期货、隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho、iv_中间价、理论价格_中间价、delta_中间价、gamma_中间价、vega_中间价、theta_中间价、rho_中间价、iv_买一价、iv_卖一价。

样本:www.wikitter.com/sample/commonminivq.zip


同步期货价格时,采用当前时间往前1秒范围内的数据。

采用标的买一价计算期权买一价的隐含波动率,同理卖一价、中间价、收盘价。

无风险利率采用银行间质押式回购利率的各期限对应的日平均利率数据,期权剩余期限不在期限内的,采用三次样条插值结果。

距离到期日时间,折算成年,每年为365天。

所有的原始隐含波动率的值限定在[1%,1000%]区间内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。

理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho,通过无分红的BS公式计算得出。

模型误差,等于期权价格减去理论价格。


根据无分红BS公式计算隐含波动率及希腊字母。

每月一个品种一个文件。

文件格式:Excel文件,CSV格式。

发货方式:网络发送,快捷方便。

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商品期权1-2-3-5-10-15-30-60分钟频率数据含隐含波动率及希腊字母,可选中间价买卖一档的IV

  • 频率: 1-Min
  • 类型: 历史数据
  • 库存状态: 有库存
  • ¥50.00


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