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1.数据内容:

品种及可提供数据起始日期如下

上海:铜期权,2018-09-21。天然橡胶期权,2019-01-28。黄金期权,2019-12-20。

大连:豆粕期权,2017-03-31。玉米期权,2019-01-28。铁矿石期权,2019-12-09。

郑州:白糖期权,2017-04-16。棉花期权,2019-01-28。PTA期权,2019-12-16。甲醇期权,2019-12-16。菜粕期权,2020-01-16。


数据更新至上月的最后一个交易日。
 
价格为80元每年/品种。比如,选择白糖期权的一年数据,价格为80元。2018年及之后的年份,打包一个交易所全部品种120元/年,之前80元。

 

大连豆粕等期权日数据包含如下字段:
到期日、期权类型、合约名称、执行价、日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、前结算价、结算价、涨跌、涨跌1、成交量、持仓量、持仓量变化、成交额、行权量、期货价格、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、连续标志、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差
 
郑州白糖等期权日数据包含如下字段:
到期日、期权类型、合约名称、执行价、日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、前结算价、结算价、涨跌、涨跌1、成交量、持仓量、持仓量变化、成交额、行权量、期货价格、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、连续标志、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差
 
上海铜等期权日数据包含如下字段:
到期日、期权类型、合约名称、执行价、日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、前结算价、结算价、涨跌、涨跌1、成交量、持仓量、持仓量变化、成交额、行权量、期货价格、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、连续标志、距离到期日天数、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差
 
2.数据格式:Excel文件,CSV格式。
  数据组成:一个含各合约的大文件;按合约分开存储的一个个小文件。
3.发货方式:直接网络发送,方便快捷。
 
请拷贝样本链接到地址栏后回车访问
豆粕期权数据样本
od.lk/d/NTNfMTEzODQ1MzVf/moiv1day.csv
白糖期权数据样本
od.lk/d/NTNfMTEzODQ1MzNf/sroiv1day.csv
铜期权样本
od.lk/d/NTNfMTEzOTU0NjJf/cuoiv1day.csv

 
附:
连续标志的代码含义分别为:L1表示当月合约、L2表示当月合约、L3表示第3个到期月合约...
hv历史波动率等于相同到期月的期货收盘价的对数收益率序列,求标准差再乘以242的平方根。也可以提供基于同样连续标志的期货收盘价的结果。
 
计算隐含波动率相关设定:
 
每日,不同到期日期权合约的无风险利率,根据距离到期日天数,采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据。
距离到期日时间,折算成年,每年为365天。
 
隐含波动率,采用无分红的BS公式推算,基于期权的日收盘价。并且,到期日的隐含波动率设定为0。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项,通过原始隐含波动率插值后得出。
 
理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho,通过无分红的BS公式计算得出。
 
模型误差,等于期权价格减去理论价格。

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商品期权日数据,含隐含波动率及希腊字母,可提供铜、 豆粕与白糖等期权,80元/年/品种

  • 频率: 1-Day
  • 类型: 历史数据
  • 库存状态: 有库存
  • ¥80.00


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