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美国期权数据
一、日数据

1、标的数据,20元/年/品种
http://www.wikitter.com/index.php?route=product/product&product_id=79 美国股指、ETF、商品、汇率、利率等期货日数据


2、含成交量、持仓量的日数据,80元/年/品种
链接A
http://www.wikitter.com/index.php?route=product/product&product_id=69 美国SPX原油黃金白银SPY VIX等ETF、股指期权、股票期权(个股期权)日数据


链接B
http://www.wikitter.com/index.php?route=product/product&product_id=78 美国股指、ETF、能源、金属、农产品、外汇、利率等期权日数据


3、含成交量、持仓量、隐含波动率及希腊字母的日数据,同步无风险利率及历史波动率,120元/年/品种
链接A中的期权,可提供的字段如下:日期、代码、合约、到期日、期权类型、执行价、收盘价、收盘价变动、买价、卖价、中间价、成交量、持仓量、标的收盘价、距离到期日天数、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180。


这里,采用中间价计算隐含波动率。中间价的设定上,如收盘价大于0,收盘价将作为中间价;当买卖报价均不为0时,买卖报价均值将作为中间价;前述条件均未满足时,直接设为0。
无风险利率,每日根据距离到期日天数,采用联邦基准利率(Federal Funds Rate)及收益率曲面(Yiled Curve)的三次样条插值的数据。


样本:
https://od.lk/d/NTNfMTEzMzI2NTlf/spxgreekiv.csv


链接B中的期权,可提供的字段如下:日期、代码、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、前成交量、前持仓量、前结算价、结算价、期货价格、连续标志、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180。


这里,采用收盘价计算隐含波动率。无风险利率,每日根据距离到期日天数,采用联邦基准利率(Federal Funds Rate)及收益率曲面(Yiled Curve)的简单线性插值的数据。


样本:
https://od.lk/d/NTNfMTEzMzI2NjJf/gasogreekiv.csv


4、期货价差、相关系数、Beta、Alpha等,价格另议


香港股票期权数据
一、日数据
1、标的数据,20元/品种

http://www.wikitter.com/index.php?route=product/product&product_id=106 香港股票日K线数据


2、含成交量、持仓量的日数据,60元/年/品种
链接C
http://www.wikitter.com/index.php?route=product/product&product_id=64 香港股票及ETF期权(期货)结算持仓数据


3、含成交量、持仓量、隐含波动率及希腊字母的日数据,同步无风险利率及历史波动率,100元/年/品种
链接C中的期权,可提供的字段如下:日期、代码、到期日、期权类型、执行价、持仓量、净持仓量、净持仓变动、交易量、订单匹配量、结算价、结算价变动、标的收盘价、距离到期日天数、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、理论价格、模型误差、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180。


这里,采用结算价计算隐含波动率。无风险利率,每日根据距离到期日天数,采用隔夜HIBOR(HIBOR Fixing)及外汇基金票据及债券收益率(Yield of Exchange Fund Bills & Notes)的三次样条插值的数据。
样本:https://od.lk/d/NTNfMTE1MjUyMDhf/topt.csv


其他
采用无分红BS公式计算隐含波动率。到期日的隐含波动率设定为0。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项,通过原始隐含波动率简单线性插值后得出。hv+N表示N个交易日的历史波动率。


连续标志的代码含义分别为:L1表示当月合约、L2表示当月合约、L3表示第3个到期月合约...


历史波动率等于标的(如股票、ETF)或相同到期月期货(如商品期货)收盘价的对数收益率序列,求标准差再乘以252(美国市场一年交易日天数)的平方根。样本中,历史波动率计算时,美国市场一年的交易日天数采用了242天。发送的美国期权数据,隐含波动率数据将基于252天计算。发送的香港期权数据,历史波动率数据将基于246天计算。


数据格式:CSV格式,Excel文件。
发货方式:直接网络发送,方便快捷。

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含隐含波动率及希腊字母的美国期权、香港期权日数据,同步无风险利率及历史波动率,美国市场120元/年/品种,香港市场100元/年/品种

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  • 类型: 历史数据
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