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一、真实波动率
日内一分钟排序基础上,共抽样五次,序贯地间隔5分钟选择到样本点,得到真实波动率。第一次抽样样本点选择1、6...,第二次抽样点选择2、7...,类似地,得到五个对数收益率集合,然后计算真实波动率,年化时,一年的交易日天数选择242。


字段有日期、真实波动率、5日真实波动率均值、30日真实波动率均值等。
可提供期货、期货指数、股票指数、ETF、股票等。10元/年/品种。如铜期货,视为一个品种。


样本:https://od.lk/d/NTNfMTEyODgzOTNf/rv000300.csv
沪深300股指期货样本:https://od.lk/d/NTNfMTEyODg1MDVf/rvif.csv


二、分钟频率历史波动率

提供20个交易日、1分钟数据的历史波动率。时间窗口设定为20天前同一时点(不包含)到当前时点(包含),计算对数收益率的标准差然后折算成年。折算时,设定每年242个交易日,每日标的1分钟线共242根。

时间窗口可以任选,比如5日、15日等。时间频率可以选择1、2、3、5、10、15、20、30、60、120分钟。历史波动率年化时,一年计242个交易日。


样本:https://od.lk/d/NTNfMTE1NzMwMzlf/hv20day1min.csv

可提供期货指数、股票指数、ETF、股票等。20元/年/品种/时间窗口/频率。


三、历史波动率
字段有日期、收盘价、N(10、20、30、60、90、120、150、180)日历史波动率等。日频率的历史波动率,年化时,一年采用242个交易日。


可提供期货、期货指数、股票指数、ETF、股票等。10元/年/品种。


样本:https://od.lk/d/NTNfMTEyODg0NjZf/hv000300.csv
沪深300股指期货样本:https://od.lk/d/NTNfMTEyODg1MDZf/hvif.csv


数据格式:Excel文件,CSV格式。

发货方式:直接网络发送,方便快捷。


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日内5分钟抽样真实(已实现)波动率,分钟及日频历史波动率等

  • 频率: 1-Day
  • 类型: 历史数据
  • 库存状态: 有库存
  • ¥10.00


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