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品种:50ETF期权(510050)、300ETF期权(510300)、300ETF期权(159919)
可提供日期:2015年2月9日至上月月底。


价格:日数据80元/年/品种,分钟数据80元/月/品种。


数据包括您所选品种、所选时间段内的所有合约数据。当日某合约有交易,该合约就有数据。比如,选择50ETF期权的2年日频数据,价格为80*2元。您可定制各种时间频率,如3分钟、5分钟等,价格另议。

1.数据内容:
日频率期权数据提供了隐含波动率、希腊字母、无风险利率、历史波动率。
分钟频率期权数据提供了隐含波动率、希腊字母、无风险利率。


日数据包含如下字段:
日期、合约编码、交易代码、到期日、到期天数、类型、执行价、开盘价、最高价、最低、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的ETF收盘价、无风险利率、经插值的隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180。

分钟数据包含如下字段:
时间、合约编码、交易代码、到期日、距离到期日时间(折算成年)、类型、执行价、开盘价、最高价、最低、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的ETF收盘价、无风险利率、经插值的隐含波动率、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho。

2.数据格式:Excel文件,CSV格式。
日频率数据按年存储,分钟频率数据按月存储;对于某一频率,提供的数据由一个含各合约的大文件、按合约分开存储的各个小文件组成。

3.发货方式:直接网络发送,方便快捷。


请拷贝样本链接到地址栏后回车访问
50ETF期权日线数据样本
od.lk/d/NTNfMTA0MjU3Njdf/o50irivhv.csv


50ETF期权1分钟数据样本
od.lk/d/NTNfMTA0MjU3Njhf/o50irivhv1min.csv

附:
每日,不同到期日期权合约的无风险利率,根据距离到期日天数,采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据。


历史波动率等于标的收盘价的对数收益率序列,求标准差再乘以242的平方根。


距离到期日时间,折算成年,每年为365天。


隐含波动率,采用无分红的BS公式推算,基于期权的分钟收盘价。并且,到期日的隐含波动率设定为0。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项,通过原始隐含波动率插值后得出。


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50ETF期权300ETF期权日频及1分钟数据,含隐含波动率、希腊字母、无风险利率

  • 频率: 1-Day
  • 类型: 历史数据
  • 库存状态: 有库存
  • ¥80.00


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