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1.数据内容:

品种及可提供数据起始日期如下

上海:铜期权,2018-09-21。天然橡胶期权,2019-01-28。黄金期权,2019-12-20。

大连:豆粕期权,2017-03-31。玉米期权,2019-01-28。铁矿石期权,2019-12-09。

郑州:白糖期权,2017-04-16。棉花期权,2019-01-28。PTA期权,2019-12-16。甲醇期权,2019-12-16。菜粕期权,2020-01-16。


数据更新至上月的最后一个交易日。期权数据同时提供了无风险利率、历史波动率、连续标志、期货收盘价。价格为70元每年/品种。比如,选择白糖期权的一年数据,价格为70元。2018年及之后的年份,打包一个交易所全部品种100元/年,之前70元。


商品期权日数据包含如下字段:

日期、交易代码、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、结算价、前结算价、涨跌1、涨跌2、成交量、持仓量、持仓量变化、成交额、行权量、标的收盘价、delta、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、连续标志、距离到期日天数、无风险利率。

郑州商品多一个字段:隐含波动率。


其中,

成交额单位万元。

每日,不同到期日期权合约的无风险利率,根据距离到期日天数,采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据。

hv+n的字段表示 为n天的历史波动率。
连续标志的代码含义分别为:L1表示当月合约、L2表示当月合约、L3表示第3个到期月合约...


历史波动率等于标的(50ETF)或相同到期月期货收盘价的对数收益率序列,求标准差再乘以242的平方根。如您需要,也可以基于连续标志期货收盘价计算。


2.数据格式:Excel文件,CSV格式。


3.发货方式:直接网络发送,方便快捷。


豆粕期权数据样本
https://od.lk/d/NTNfMTE1OTM1Mzhf/mo1dayir.csv

白糖期权数据样本
https://od.lk/d/NTNfMTE1OTM1Mzlf/sro1dayir.csv

铜期权数据样本

https://od.lk/d/NTNfMTE1OTc4NDdf/cuo1dayir.csv

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商品期权日数据,含无风险利率、历史波动率,70元/年/品种

  • 频率: 1-Day
  • 类型: 历史数据
  • 库存状态: 有库存
  • ¥70.00


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