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一、实盘交易数据
ETF期权日数据可提供日期从2015年2月9日开始,更新至上月月底,包括期间所有期权合约的数据。当日某合约有交易,该合约就有数据。


品种:50ETF、沪300ETF(510300)、深300ETF(159919)

价格:100元每年/品种,打包3个品种240元/年。


可提供字段:到期日、期权类型、交易代码、执行价、时间、合约编码、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的ETF收盘价、报价时间、距离到期日天数、距离到期日时间(折算成年)、无风险利率、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、模型误差、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、连续标志、期货代码、期货收盘。








hv+n表示n天的历史波动率,等于标的收盘价对数收益率序列取标准差后,乘以242的平方根。


数据组成:一个含各合约的大文件;按合约分开存储的一个个小文件。


样本:

https://od.lk/d/NTNfODQ3OTI5NF8/10000888ID.csv


二:其他
文件格式:Excel文件,CSV格式。
发货方式:网络发送,快捷方便。


附:
历史波动率的设定:历史波动率等于同样连续标志的期货收盘价的对数收益率序列,求标准差再乘以242的平方根。


计算隐含波动率相关设定:


每日,不同到期日期权合约的无风险利率,根据距离到期日天数,采用银行间市场质押式回购利率中各期限的日平均利率插值的数据。
距离到期日时间,折算成年,每年为365天。


隐含波动率,采用无分红的BS公式推算,基于期权的日收盘价。并且,到期日的隐含波动率设定为0。所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内,超过该范围的隐含波动率均设置为空值。经插值的隐含波动率项,通过原始隐含波动率插值后得出。


理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho,通过无分红的BS公式计算得出。


模型误差,等于期权价格减去理论价格。


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50ETF、300ETF期权日数据,含隐含波动率及希腊字母,100元/年/品种

  • 频率: 1-Day
  • 类型: 历史数据
  • 库存状态: 有库存
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