数据内容：可提供日期从2017年3月31日开始，更新至上月月底，包括期间所有期权合约的数据。当日某合约某一时点有交易，该合约就有数据。
品种：各上市商品期权，如铜、豆粕、白糖等。
品种所在交易所：上海、郑州、大连。

隐含波动率使用二叉树模型倒推，理论价格为得到的隐含波动率代入二叉树模型的结果，步长1000步，计算rho\vega时，增量均为0.02。同理三叉树。

默认发送二叉树计算的隐含波动率。加20元一年额外另提供BS模型反推的隐含波动率及希腊字母。

需要基于150步长三叉树模型倒推的隐含波动率，需要在二叉树价格基础上加收80%。

更新数据，下月月初更新一次上月数据。

格式：含期货价格、利率、隐含波动率、隐含波动率
价格：历史数据，30元/年/品种。全部品种，按年计价。2022年及之后全部品种240元/年，2019-2021年每年180元，2017-2018年共180元。

单个交易所价格为全部品种的2/5。

多个品种，每年，2个品种70元，3个品种90元，4个品种110元，5个品种130元，如此类推，直到按年价格封顶。

更新数据，15元/月/品种。单个交易所全部品种更新数据，60元/月。

字段：日期、合约代码、到期日、期权类型、执行价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量、行权量、成交额、前结算价、结算价、期货价格、连续标志、距离到期日天数、无风险利率、hv10、hv20、hv30、hv60、hv90、hv120、hv150、hv180、隐含波动率、理论价格、delta、gamma、vega、theta、rho

样本链接：https://wikitter.com/h/commo_eod_bino1000.htm

其中，连续标志由L1、L2、L3、L4...组成，分别表示表示当月连续、下月连续、季一连续、季二连续......比如，L1表示当月连续。
hv+n表示n天的历史波动率，等于相同到期月标的期货收盘价对数收益率序列取标准偏差后，乘以242的平方根。比如，hv10表示10日历史波动率。
利率使用银行间市场质押式回购利率日平均值，不在回购期限内的各剩余期限对应利率，使用三次样条插值结果。极少数交易日利率会出现负数，此时隐含波动率不计算。

隐含波动率，采用二叉树模型推算，基于期权的日收盘价。隐含波动率为空的几个原因：无法通过模型反推得到隐含波动率；三次样条插值的利率为负时，隐含波动率设为空值；所有的原始隐含波动率的值限定在1%至300%范围内，超过该范围的隐含波动率均设置为空；到期日隐含波动率设置为空值。

数据格式：CSV格式，EXCEL 2010及以上版本可读。
发货方式：直接网络发送，方便快捷。