基于1分钟频率，依据中国波指规则计算IVX，依据VIX白皮书及部分中国波指细则计算VIX、VWA、VWB。按照SKEW白皮书及部分中国波指细则计算SKEW。

VWA、VWB分别基于卖一价、买一价，使用VIX规则算出，用来反映一档委托价格。

可提供时间段从201503开始。201502数据只可提供基于收盘价计算结果。本系列数据已更新到上月底，购后即可提供您所需时段。

可提供品种；50ETF期权，300ETF期权，300股指期权，商品期权。商品期权单品种为如下价格的一半。

格式一：中国波指日数据，40元/年/品种。VIX日数据，40元/年/品种。中国波指+VIX+VWA+VWB+SKEW日数据，60元/品种/年。

字段：日期、开盘、高、低、收盘指数值

样本：压缩包链接中带eod字样的文件。vix数据为文件名中含newvix和eod字样的文件，中国波指数据为文件名中含ivx和eod字样的文件，其余类同。

格式二：中国波指分钟数据，一分钟40元/月/品种，五分钟30元/月/品种。VIX分钟数据，一分钟40元/月/品种，五分钟30元/月/品种。中国波指+VIX+VWA+VWB+SKEW分钟数据，一分钟60元/月/品种，五分钟50元/月/品种。

字段：时间、指数值

样本：1分钟数据，压缩包链接中带1min字样的文件。如vix1分钟数据为文件名中含newvix和1min且不带sigma字样的文件，中国波指数据为文件名中含ivx和1min且不带sigma字样的文件，其余类同。

5分钟数据类似。

分钟数据加20元/月/品种，日数据加20元/月/品种，分别提供分钟频率、日频率的格式三与格式四文件。

单独需要格式三或格式四，每个格式分钟数据60元/月/品种，日数据60元/年/品种。

格式三、连续合约波动率数据及SKEW指数

ETF期权而言，此格式即当月、次月、季一、季二合约各自的波动率指数

字段：日期、时间、波动率指数、到期日、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、连续标志、SKEW

样本：压缩包链接中带sigma字样的文件。vix 1分钟数据为文件名中含newvix和1min且带sigma字样的文件，中国波指数据为文件名中含ivx和1min且带sigma字样的文件，其余类同。

格式四：计算所用原始数据
字段：日期、时间、合约编码、收盘价、成交量、交易代码、期权类型、到期月份、调整标记、执行价、合约单位、到期日、距离到期日天数、距离到期日下午三点分钟数、利率、连续标记、买一价、卖一价、ivx编制规则价格

样本：压缩包链接中带temp字样的文件。

压缩包未提供SKEW指数。

样本压缩包链接：https://www.wikitter.com/sample/vixivx1min.7z

附：

某个时间如无法得到计算结果，IVX值或连续合约波动率设置为空。
上市前期或波动较大所在交易日，由于未使用虚拟合约、未使用前结算价、未使用一分钟前的收盘价作为本分钟无成交时的收盘价，因而进入计算的合约数量较少。

处理不同于中国波指方案之处如下：确定期权价格时，不考虑涉及前日算价的步骤；不使用虚拟合约，也就未使用BS模型、未进行插值；某个到期月某一执行价对应的买卖报价中有一个为0或全为0，该执行价的合约不纳入计算。

文件格式：CSV文件，EXcel可读。
发送方法：邮件发送，快捷方便。