一、实盘交易数据
ETF期权分钟数据可提供日期从2015年2月9日开始，更新至上月月底，包括期间所有期权合约的数据。当日某一分钟某合约有交易或者委托，该合约就有数据。

期权、标的、期货数据均按对应分钟频率进行同步，比如5分钟同步数据，取三组类别数据各自的5分钟数据。

提供自上市首日开始的50ETF期权、300ETF期权、500ETF期权、深300ETF期权、深500ETF期权、创业板ETF期权等。

1分钟数据70元/月/品种，700元/年/品种。8种频率80元/月/品种，800元/年/品种。

日数据120元/年/品种。

字段：到期日、期权类型、交易代码、执行价、时间、合约编码、开盘价、最高价、最低价、收盘价、买价、买量、卖价、卖量、成交量、持仓量、成交额、合约单位、标的代码、标的ETF收盘价、报价时间、距离到期日天数、距离到期日分钟数、无风险利率、期权价格、经插值的隐含波动率、原始隐含波动率、理论价格、Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho、模型误差、期货代码、期货价格、连续标志、合成期货价格、中间价。

距离到期日时间，折算成年，每年为365天。

无风险利率，按期权合约剩余期限（折算成年），在由Shibor隔夜利率及财政部发布的国债收益率曲线3月、6月、1年、2年、3年、5年期利率组成的零息曲线上取对应值。

原始隐含波动率，使用中间价，基于，计算远期价格，用BS公式倒推得到。合成期货价格，按F=(C-P)*exp(r*t)+K所计算得出，部分时段无法合成有效期货价格的，取标的价格*exp(r*t)作为远期价格。

经插值的隐含波动率，使用Spline插值得出：先同期限插值；仍有空值的，使用当日上一时段的值。

理论价格，将经插值的隐含波动率代入BS公式计算得出。模型误差，等于理论价格减去期货收盘价。

数据做到了：第一条数据出现在每日的9:25；上市初期几个月外，每月成交量加总与交易所公布一致。

数据组成：按月存储。一个含各合约的大文件；按合约分开存储的一个个小文件。

二：其他
文件格式：Excel文件，CSV格式。

发货方式：网络发送，快捷方便。