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1分钟数据660元/年/品种,日数据66元年/品种。

可提供日期:20150209至上月月底。
数据包含:
文件1字段:时间、 指数数值。
文件2字段:日期、时间、中间价、交易代码、期权类型、执行价、到期日、距离到期日天数、标的中间价、已插值隐含波动率、模型误差。


日数据基于每日
分钟数据计算,不提供文件2字段。


隐含波动率的计算同链接:

http://www.wikitter.com/index.php?route=product/product&product_id=93

样本:
https://od.lk/d/NTNfMTMzNjI5ODhf/o50oldvix1min.csv

日数据样本:
https://od.lk/d/NTNfMTMzNjI5OTZf/o50oldvixeod.csv


201502数据,基于期权收盘价、50ETF收盘价,有成交记录时计算隐含波动率

201503及之后的数据,基于期权中间价、50ETF中间价,有委托或者成交记录时计算隐含波动率。


波动率指数计算同vix旧编制规则。数据处理上,同中国波指规则,在最近到期月的剩余存续期限大于等于30天时,只采用该到期月的数据;在剩余期限小于等于7天时,采用最近的下一个到期月的数据;其他剩余存续期限的,采用该到期月及随后一个到期月的数据。
当未找出满足vix旧规则的数据时,数据为空。


涉及到需要使用两个到期月数据进行加权时,计算基于活跃的某一到期月合约、其之后的下一个到期月的合约的波动率,加权后作为隐含波动率指数。如果某一日的数据量少于220根分钟线,转而采用活跃的某一到期月合约计算隐含波动率指数。商品期权计算类似。



期权中间价的确定,与ivx规则基本一致,但去掉了以上日结算价作为中间价,因为市场波动,上日结算价到今日作为参考可能导致较大的误差。
对于期权合约价格的确定采用以下规则:
当日有成交,且存在买卖报价:若最新成交价处于买卖报价之间,取最新成交价;若最新成交价处于买卖报价之外,取最优报价均值;
当日有成交,仅有买方报价:取买价与最新成交价中较大者;
当日有成交,仅有卖方报价:取卖价与最新成交价中较小者;
当日有成交,不存在买卖报价:取最新成交价;
当日无成交,但存在买卖报价:取最优报价均值。


数据组成:分钟数据按月存储,日数据按年存储。

文件格式:Excel文件,CSV格式。

发货方式:网络发送,快捷方便。

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50ETF期权隐含波动率指数分钟及日数据,依据旧vix编制规则计算

  • 频率: 1-Min
  • 类型: 历史数据
  • 库存状态: 有库存
  • ¥660.00


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